Сравнение IQQQ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC).

IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQQQ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.16

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.33

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.04

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.22

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IQQQ:

0.61

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

IQQQ:

4.97%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

IQQQ:

18.95%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

IQQQ:

-13.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.79%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

IQQQ

С начала года

-9.49%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-4.27%

1 год

3.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IQQQ: 0.16

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

IQQQ: 0.33

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

IQQQ: 1.04

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

IQQQ: 0.22

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

IQQQ: 0.61

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQQQ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQQQ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 8.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQQQ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

IQQQ

^GSPC

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество