Сравнение IQQQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC).
IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC
Доходность по периодам
IQQQ
N/A
1.42%
10.11%
N/A
N/A
N/A
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| IQQQ | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.23% |
| Макс. просадка | -13.07% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.