PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC).

IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
5.75%
IQQQ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.31

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.53

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.33

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.02

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

IQQQ:

6.53%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.79%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.98%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-7.37%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 1.02
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.31
0.46
IQQQ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ^GSPC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.98%
-10.07%
IQQQ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ^GSPC

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 13.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
14.23%
IQQQ
^GSPC